Каждому домену сайта соответствует определённый IP-адрес.
Если вы подключаетесь через прокси, это означает что вы подключаетесь через сайт (через скрипт на сайте) и соответственно вы дальше "проходите" уже с его IP-адресом.
Вот пример простого скрипта на моём сайте - смена Ip http://jobs.besaba.com/proxy/index.php
Введите в окошко https://whoer.net/ru нажмите Go и видим что вы уже в Америке.
Это Ip Провайдера на котором расположен мой сайт: Hostinger International Limited
Местоположение: United States (US), N/A
IP: 185.28.20.244
Если разместить мой сайт на Российском домена, то Ip будет Российским.